At Stein ErikHagen er annerledes enn de fleste av sine kolleger i norsk næringsliv, beviser han stadig – og det gjelder mer enn den fargerike garderoben hans. For å reklamere for spavirksomheten sin bader han naken og lar seg slå med russiske bjørkeris i badstuen – med pressen til stede. Han eier det som omtales som verdens største private samling av kunsten til den avdøde amerikaneren Robert Mapplethorpe, som er kjent for sine outrerte fotografier med innslag av sadomasochisme. Hagen har uttalt at han «elsker å provosere med erotisk kunst».
Stein Erik Hagen brakte treinstallasjonen han fant på festivalen Burning Man, hjem til Oslo.